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NEW QUESTION: 1





Answer:
Explanation:
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Explanation
First, click on Add - Network Objects on the Network Objects/Groups tab and fill in the information as shown below:

Then, use the advanced tab and configure it as shown below:

Then hit OK, OK again, Apply, and then Send when prompted. You can verify using the instructions provided in the question

NEW QUESTION: 2
Ryan Hendricks serves as a security analyst for Investment Management, Inc. (IMI), which employs the Treynor-Black model to evaluate securities and to make portfolio recommendations. IMI uses the capital asset pricing model (CAPM) to determine the degree to which securities may be mispriced relative to IMFs forecasts.
Hendricks evaluates the common shares of Computer Software Associates (CSA), a small company specializing in a unique computer software market niche. Hendricks obtains the following market model results for CSA, using monthly returns for the past 60 months:

Hendricks uses the adjusted beta method to derive his forecasts for companies' future betas. In deriving his forecast for any company beta, Hendricks uses the following first-order autoregressive formula:
forecast beta = 0.33 + 0.67 x (historical beta) (2)
Hendricks derives required returns for individual securities using the CAPM after making appropriate adjustments using his adjusted beta formula in equation (2).
IMI provides Hendricks with the following capital market forecasts to use as inputs for the CAPM.

IMI asks Hendricks to make decisions to take long and short positions in individual securities for IMl's actively managed portfolio, IMI-Active. Specifically, Hendricks is asked to examine CSA and Millennium Drilling (MD), an oil and gas drilling company specializing in deep sea drilling. After a thorough examination of the prospects for each company, Hendricks derives the following alpha forecasts for CSA and MD.

Hendricks forecasts that the unsystematic variance (the variance of the market model regression error) for MD will be more than double that of CSA.
After determining the appropriate allocations across securities within the IMI-Active portfolio, Hendricks derives the portfolio predictions shown in Exhibit 3.

IMI forecasts that the total standard deviation for the S&P500 returns will equal 20%. After examining the historical forecasting abilities of Hendricks, IMI determines that Hendricks has demonstrated perfect forecasting ability in regards to CSA stock, but imperfect forecasting abilities in regards to MD stock. IMI finds that the correlation between the realized alphas for MD and the forecast MD alphas provided by Hendricks equals 0.50.
Referring to the Treynor-Black model, Hendricks makes the following statements:
Statement 1: All else equal, the Treynor-Black model increases the weight to the active portfolio as its unsystematic risk increases.
Statement 2: The Treynor-Black model is based on the premise that only a limited number of stocks should be included in the actively managed portfolio.
Using the Treynor-Black model, IMI must select optimal combinations of the S&P500 market index and the IMI-Active portfolio. The optimal combination is expected to lie along a capital allocation line with intercept and slope:
A. equal to 4% and greater than 40%, respectively.
B. equal to 4% and 40%, respectively.
C. greater than 4% and greater than 40%, respectively.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The Treynor-Black model selects optimal combinations of the passive portfolio (e.g., the S&P 500) and the actively managed portfolio (the IMI-Active portfolio). By selecting an optimal combination of the two portfolios, the new capital allocation line (CAL) will have the same intercept, but higher slope than the CAL associated with the S&P 500. The intercept of the CAL is the risk-free rate (4%, Exhibit 1), and the slope of the CAL is the Sharpe ratio for the tangency portfolio. The tangency portfolio consists of the optimal combination of the S&P 500 and the IMI-Active portfolio. The tangency portfolio is the optimal portfolio, implying that its Sharpe ratio exceeds that of any other portfolio (including the S&P 500). Therefore, the slope of the optimal portfolio will exceed the S&P 500 Sharpe ratio:

Therefore, the CAL for the
optimal portfolio (combination of the S&P 500 market index and the IMI-Active portfolio) will exceed 40%.
(Study Session 18, LOS 64.d and 67.b)

NEW QUESTION: 3
注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べられた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビュー画面に表示されません。
Azure StorageBLOBデータを処理するためのHTTPトリガーAzureFunctionアプリを開発します。アプリは、blobの出力バインディングを使用してトリガーされます。
アプリは4分後もタイムアウトし続けます。アプリはBLOBデータを処理する必要があります。
アプリがタイムアウトせず、BLOBデータを処理しないようにする必要があります。
解決策：DurableFunction非同期パターンを使用してblobデータを処理します。
ソリューションは目標を達成していますか？
A. はい
B. いいえ
Answer: B
Explanation:
Explanation
Instead pass the HTTP trigger payload into an Azure Service Bus queue to be processed by a queue trigger function and return an immediate HTTP success response.
Note: Large, long-running functions can cause unexpected timeout issues. General best practices include:
Whenever possible, refactor large functions into smaller function sets that work together and return responses fast. For example, a webhook or HTTP trigger function might require an acknowledgment response within a certain time limit; it's common for webhooks to require an immediate response. You can pass the HTTP trigger payload into a queue to be processed by a queue trigger function. This approach lets you defer the actual work and return an immediate response.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-best-practices

NEW QUESTION: 4
You need to install SAP HANA 2.0, express edition to develop a native SAP HANA application. Which of the following deployment options do you have?
There are 2 correct answers to this question.
Response:
A. Installation on Linux OS
B. Usage of virtual machine on Microsoft Windows
C. Installation on Windows Server
D. Installation on Mac OS
Answer: A,B